新規にフォルダ(ディレクトリ)を作成するにはMacOS同様、「ファイル」→「新規フォルダ」メニューを選択します。が、これがちょっとクセがあって、間違って変な所にフォルダを作ってしまうこともあります。
新規フォルダを作成するには作成したいフォルダもしくはファイルを選択しておきます。例としてmydataフォルダ内に新規フォルダを作成します。まずmydataをクリックして選択します。
「ファイルメニュー」→「新規フォルダ」を選択します。コマンドキーとNキーを押しても同じです。
手順に間違いがなければ新規フォルダが作成されているはずです。